 鲜花( 2253)  鸡蛋( 32)
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本帖最后由 如花 于 2009-11-20 20:56 编辑 & U: G! ~8 R) B T( c
关于杠杆ETF的特性,我想有几个问题值得继续深入讨论下去:+ D/ C* f( A, {
1、杠杆ETF如何构建?# l. Z) z8 K. \1 G: }
2、造成杠杆ETF跟踪误差的主要因素,误差可能达到什么程度?* |, A& {# W/ ~1 H- V
3、除了价格上波动幅度更大以外,杠杆ETF还存在什么风险?( x7 p+ }2 s% J9 _+ W
4、杠杆 ...8 u; N4 ]- }$ v4 J- L1 t
zsm2002 发表于 2009-11-20 16:36  $ X& b% } i, m3 {+ ~
1 c, X% t- H8 q' N. s
1. ETF持仓期货合约。比较多的是持有下月到期的合约;
: K; }% D. X, a, O9 ~1 S; y2,一般是跟踪某一个指数;每日rebalancing。而根据我研究的那几只ETF两年多的数据,基本上没有偏差。: S4 \: S$ A7 j9 d0 c- Z
3,对于做多的ETF,不能长线。* Y5 C: [3 y9 z( R% @. h
4,具体指什么? |
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