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如何买卖道指

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鲜花(87) 鸡蛋(1)
发表于 2007-3-15 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
& E& y* b/ z0 `5 ~& K1 S
*****警告 :  买卖期权/期货交易风险超高, 请慎重入市*****+ Y5 P; X0 d: N* L, l- c; }: `
) z6 N6 o1 b$ O- V. f  k4 j
       输钱别怪我, 以下只供大家作参考

! m: ^5 j0 d: O# Q. |. Q
5 d' S' }9 M, b8 v7 H买卖期货主要是与对方签订合约, 在未来可以利用到时的指数高低决定盈亏
" {* t* |! c( N% N# A0 O7 Y
/ f4 O5 [: F0 k3 L合约名称 : Dow Jone Index Future (Contract Name eCBOT)8 K) M$ q7 \% C* |4 n8 w& Q- f
  E8 D2 C& Y' ]/ G9 \5 _; C5 Y
合约期限选项 : 每年 3, 6, 9 或 12 月  j6 P& M+ i7 I8 a( n0 i: e

/ M5 Y- E6 F! a$ G( z交易所  : CBOT 芝加哥交易版8 K' p" ^' }9 g: L/ v: h
% w0 A/ O" f" v. y, V
交易时间 : 爱民吨 6:20 - 14:15, 17:15-6:00
6 V3 X/ i5 d9 g! i) q5 L* i. F
  b8 w9 h! [2 [2 T! ]5 I- `- [最新指数 :  June07  -  12277$ ~& V8 G8 I9 u( ^) p# ?3 B
1 ], u2 n8 v- s  j1 i* A* _
从12277, 上下每一点, 每张合约就美元10刀。 上周同日内跌了500点, 如果选择卖 (short), 一日可赚5000美元, 如果反方向, 就亏同样的数目 - 刺激吧?9 P/ n  V% P* ~8 u% H! C0 z. z0 p
: }& T! [" M5 b' e1 b
每次买卖需要按金5625美元。 当亏了, 就从按金里扣除。 如果户口少于每张合约4500按金, 就得要马上 Mrgin Call, 加码, 否则经纪会替你套现。 别忘了,每次交易还有佣金, 大约每次10刀' Y2 O7 Y3 U4 L( m2 l
7 i" K8 s7 H' @5 M. I" k) |; U
至于期权
4 Y2 C1 Y6 b( D7 m/ i. D有看涨 (Call) 与看跌 (Put)
3 T; I& h7 v; d8 c/ d6 n* a要看当时 Strike price, Value. 投资者是买货卖合约的执行权。 每张合约的价格取决于当时的价格, 是否 in-the-money , out-of-the-money. 如果是买合约, 风险就比较小, 如果输了, 就只是把期权合约价格赔了。 返回来, 如果是卖合约, 风险就会高。
0 U  _& P5 Y4 v& W/ Z, g1 @9 g! v0 z+ R+ u5 `8 E
[ 本帖最后由 精打细算 于 2007-11-9 13:18 编辑 ]
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发表于 2007-3-15 08:10 | 显示全部楼层
精打这么晚了还在发警告,敬业啊
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 楼主| 发表于 2007-3-15 08:33 | 显示全部楼层
股市动荡, 分秒必争。
大型搬家
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 楼主| 发表于 2007-3-15 08:52 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
以上用期权/期货的买卖方式的回报率可以高于总投资好几倍。2 C; H% K4 ]3 o% w- ~/ ~4 i6 u

& A2 F0 ~% y: v- L! w( m7 E9 A. a假设投资约5000美元,道指一个月内涨或跌1000点, 价格介于10000刀的差价, 相等于200%的盈利 (只要买看涨或看跌得当)。- C7 a3 T$ Q, J( L  S7 Y* B+ `( b
; W5 A, n( g9 R# f  |
这种投资相当于赌轮盘, 买大小。
4 [8 b# {4 M- e& g, T( q  F! e7 _' |  T2 e/ v
如果不能承受如此巨大的风险, 可以考虑买指数基金。 目前一般指数基金制可以买看涨, 如果要投资看跌的, 可以买期权或对冲基金。
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发表于 2007-3-15 11:40 | 显示全部楼层
问问,精打,你一般上哪去看股票涨落啊/
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-3-15 11:40 | 显示全部楼层
问问,精打,你一般上哪去看股票涨落啊/
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发表于 2007-3-15 11:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
豆腐也感兴趣
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 楼主| 发表于 2007-3-15 11:52 | 显示全部楼层
电视,报纸。 如果有开户, 可以在网上
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2007-3-16 10:26 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 精打細算 于 2007-3-15 01:01 发表
" _* Q; S" L0 ]
' j4 z  a, X# k% w7 X1 k. q*****警告 :  买卖期权/期货交易风险超高, 请慎重入市*****( p+ |! U& g2 n4 W! n; u

& ?- h- K' c3 s& M; s. W- b4 N       输钱别赖我, 以下只供大家作参考- X; K+ ]0 P# y

2 _: s, e- X9 L& V) r买卖期货主要是与对方签订合约, 在未来可以利用到时的指数高低决定盈亏
* u6 j" i, l+ Y: f) X! C. r& x* x  Z# E; Y. Z0 |8 w
合约名称 : Dow Jon ...$ N8 ^4 E) c$ Q0 c+ ~' ?- h

6 [) E' e! T" {5 t每次买卖需要按金5625美元。 当亏了, 就从按金里扣除。 如果户口少于每张合约4500按金, 就得要马上 Mrgin Call, 加码, 否则经纪会替你套现。 别忘了,每次交易还有佣金, 大约每次10刀( [4 h; G! g$ v8 {2 c. _6 V  O

% |5 U6 c! E' E6 |+ K) H  q. g, }; l
! J% q. S7 M0 D1 B/ \

7 ^5 {; `, h9 z* C- o5 {/ X2 F% B) e持仓成本是多少?9 g# C# e+ ~6 N) j. c
如:; C. [' c  H) v$ I. Z; y8 r' s
我买一张看涨合约,按金10000美元 (多交4375美元)。在一年中 Dow 指小波动,在一年后,我以同一价位平仓。我还剩多少钱?( l6 k- `4 Z4 ]8 u! d, ~+ G
Do you know the cost of: commision, carry on charge, interest..# r4 E9 Z/ C, ?3 O5 U

" Z& C+ i" a3 a" |  E: {- Z+ m/ E3 ~; ^! x7 G
如我买一张看跌合约,在一年后,我以同一价位平仓,费用又是多少?
% d5 b5 d+ A" w+ g( K/ l' G
7 T9 `  I1 w" X) \' S! @不同的经纪价格差多少?
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-3-16 10:48 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 hunter 于 2007-3-16 11:26 发表0 ^7 B) ?5 ^% A( j
" K" ~; U0 `+ M( ?: m
持仓成本是多少?
! K" \+ R6 N4 M4 h如:
% V  k7 e' Q* J% S我买一张看涨合约,按金10000美元 (多交4375美元)。在一年中 Dow 指小波动,在一年后,我以同一价位平仓。我还剩多少钱?
  g2 A8 Q( ~1 N- b! E$ |) J$ U$ vDo you know the cost of: commision, carry on charge, ...
2 u0 b; ?' T- T7 C" d; A+ Z
7 _% l. `$ K) h* T5 Y
/ T5 w/ Q. L' s8 x& ?
假设买 08年6月 合约, 12277, 看涨+ K2 |4 f; `! b& |% O
+ ~" J7 ?6 y4 y  ?* d
只要期间08年6月 合约指数没有跌到 11727, 你就安全, 不需要margin call.
: k" a# y$ r) T9 ]% A& d
& [2 D* B7 L4 ~: [; d; A1 O! D在08年5月 FND (First Notice Date) 前卖掉 say 12277, 你亏 Commission. " ^! s: ?, m" c" j2 ?

, [1 S* g2 C1 E+ z! a1 h% G利息相差不大。 一些broker不会给。
8 j4 H; D/ _8 H$ D9 G2 N# ?5 u/ r" L8 |% J& x+ s% W
commission 大约 3刀到15刀不等。depends on your broker.% D, @9 i$ u1 d7 ?  n- C5 |/ C
4 M& d( R; l  V; {4 d! s
如果到了FND, 可以选择Rollover. 费用取决于当时的差价, 一些broker 也会收额外费用。
大型搬家
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2007-3-16 19:04 | 显示全部楼层
原帖由 精打細算 于 2007-3-16 11:48 发表2 j' U- F0 f1 E) g2 w2 [' w. {* A" m" S

  u" x7 r! d% _% u' f3 L8 E0 X) o2 P! H; Z& ^" y; Y+ g( G4 O# o
% {  a- U7 J% ]& ?, k! B/ t
假设买 08年6月 合约, 12277, 看涨" V5 e- G9 @: P/ [
) ~. N( A( E4 {% s$ F
只要期间08年6月 合约指数没有跌到 11727, 你就安全, 不需要margin call." C: L5 a" _6 W+ n- m

0 l2 i9 s) R2 E+ u7 }5 F在08年5月 FND (First Notice Date) 前卖掉 say 12277, 你亏 Commission. 0 G- i, P, A9 C7 q4 c9 d
; l0 u4 E! v* ~
利息 ...
$ H' F$ ?+ H+ I/ |% F
谢谢答复:
0 V& Q5 t3 U! x2 `$ Z! p我没有做过金融期货买卖,很想知道收费规则。在我的理解中,如果我买一张看涨道指合约,持仓一年,将付约5000-6000美元持仓费用。 如果我买一张看跌合约,持仓一年,将付约3000美元持仓费用。数量比 commission 大几百倍。是否属实。
$ q+ ], |! }. b% v6 x/ k& a, \8 `% D7 u  @" \! z* d' P* |
对于货币期货,1万美元满仓操作 (可买100-200万)。持仓一年,货币不涨不跌。费用多少。我以为至少是3万美元已上,全进了broker 腰包.
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-3-20 05:33 | 显示全部楼层
现在的报价
9 I& G; ^" B6 H  m+ k07年 3月  12171- j3 W4 ]: z. M6 @- r. {
07年 6月  12315
+ c! w& J( h! M; c- z9 g07年 9月  12424) E4 K% v% E) J& [: t7 I. I
07年12月  12523
3 y3 e. V8 e! _4 ?0 c6 @/ ?- p! G: b08年 3月  12623/ ^! Z+ y- Q& ^+ y: Z

( C/ C5 j# L- b: w6 g* w从以上报价, 不难看出每季的报价有差异, 由于时间上的优势, 时间越久, premium 越高。一般上如果行情看淡, spread 就比较接近
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-3-23 05:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
一定要顶!今天才发现这个栏目,郁闷。 我的股票还在手里砸着呢。。。多学多看。。。
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 楼主| 发表于 2007-3-23 11:17 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 Angel_DuDu 于 2007-3-23 06:22 发表8 Z! f6 M& l: m
一定要顶!今天才发现这个栏目,郁闷。 我的股票还在手里砸着呢。。。多学多看。。。

. s2 n0 G& t8 G/ M% Q) i% R+ Y9 a; @) X; f+ k- v1 x' D
请注意, 指数的风险比股票高很多倍。 回报可以是一周 200%, 也可以马上变为 0
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-3-28 01:27 | 显示全部楼层
原帖由 精打細算 于 2007-3-23 12:17 发表$ k6 O7 g8 [# q) f$ ?3 r" V
+ h4 X9 |5 K0 N6 q5 X* V6 v: _
+ c5 A, J: w( L# h" G& W: P
请注意, 指数的风险比股票高很多倍。 回报可以是一周 200%, 也可以马上变为 0

$ k5 R' I5 i4 s& M$ T
6 l1 I7 S, F6 l) W啊?! 那我非常特别肯定 ,我的是股票不是道指,没有听说这么心跳的消息,香港的律师打电话过来都是细声细气地说话,不是指望他分担我的0 ,如果有200%的回报,他绝对不敢不告诉我,  。 强盗派炒股面瓜一个。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-5-21 12:28 | 显示全部楼层
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2007-5-22 12:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
有谁能谈谈货币期货, 买USD/RMB, 好像不可能赔啊?
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2007-5-22 19:35 | 显示全部楼层
人民币买卖9 R# _  Q; |; Y! v3 Z+ t2 Y2 g

( K. O" C/ L! N合约 CHINESE RENMINBI, GLOBEX
- K6 w* Q$ Q3 [  U价值  1,000,000 人民币
! ^, v6 q, h2 M" x% B% m
4 F7 M2 N6 V2 z合约期限选项 : 每个月- m$ U  }& d8 H+ }
$ j# t- R* ^' p1 {& W' ^
交易所  : CME 芝加哥期货交易版9 U9 @6 r  W& {# E

% ^! G9 g4 n* K% C) y) X. J% Y1 U交易时间 : 爱民吨 16:00-次日15:00
# I0 x: E1 f; N* ^* c  e
; F. C% b/ R9 L& g8 c( N最新指数 :  June07  -  0.13121% |: q5 ^4 M; K4 w5 M

( D9 }1 T5 u  [# I- v4 i3 O每次买卖需要按金540美元。  每个单位 0.00001 = US$10
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-5-22 19:46 | 显示全部楼层
nnd. 近来心血来潮看看人民币。不看也罢,一看就心痒难耐。 上周美元转强, 其他货币应该回软,包括人民币。 这周有机会回吐。
5 y, W6 O0 T! H# P# V+ D1 y4 J: X
- m& M% V& H# w/ \今天 0.13115 ~ 0.13127, 最低/高差价有22点,每张合约 US$220 扣除手续费后还有 US$200 笑笑~
3 e- E1 c, ?# `& v% K7 ~
" v1 o, g+ _( V" S看来短期美元强势不持久啊。快闪~
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-5-23 13:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
果然不错我所料。 今天美元转弱, 看来回到英镑二算应该也不远了
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-5-23 13:51 | 显示全部楼层
跌啊跌!
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
美元/英镑上回跌穿2.0710后反转。 可惜强势不持久, 升到1.9710 后就一直往回吐, 今早已经返回 2.035... 呵呵 3 Z/ u( _1 B9 T+ g* F2 p( Z
7 g) o2 ~% Q. c* j7 n
美元疲弱, 原产品价格长远也深受影响!
理袁律师事务所
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-11-9 13:17 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
英镑过 2.11 , 人民币也过 0.318了。
. f) q  t) X# R9 m4 O
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